외환 거래 확률 정의

확률 분포. 확률 분포 란 무엇입니까? 확률 분포는 임의의 변수가 주어진 범위 내에서 취할 수있는 모든 가능한 값과 우도를 설명하는 통계 함수입니다. 이 범위는 통계적으로 가능한 최소값과 최대 값 사이의 값이지만, 가능한 값은 많은 요인에 따라 확률 분포에 플롯 될 수 있습니다. 이러한 요인에는 평균, 표준 편차, 첨도 및 분포가 포함됩니다. 파급 확률 분포. 학계 및 펀드 매니저는 모두 특정 주식의 확률 분포를 다음과 같이 결정할 수 있습니다. 주식이 미래에 산출 할 수있는 가능한 수익률을 결정하십시오. 어떤 시간 간격으로도 측정 할 수있는 주식의 수익률 기록은 주식의 수익률의 일부분으로 만 이루어질 수 있습니다. 이는 분석을 샘플링 오차 표본 크기를 늘리면이 오류를 크게 줄일 수 있습니다. 확률 Di 많은 다른 확률 분포 분류가 있습니다. 그 중 일부는 정규 분포, 카이 제곱 분포, 이항 분포 및 포아송 분포를 포함합니다. 다른 확률 분포는 다른 목적을 제공합니다. 예를 들어, 이항 분포는 여러 번 발생하는 이벤트의 확률을 평가합니다 주어진 횟수의 재판에서 각 재판에서 사건의 확률이 주어진다. 일반적인 예는 공정한 동전을 사용하고 그 동전이 10 번 직선으로 튀어 오를 확률을 계산할 것이다. 가장 보편적으로 사용되는 분포는 정규 분포이며, 금융, 투자, 과학 및 공학 분야에서 자주 사용됩니다. 정규 분포는 평균 및 표준 편차로 완전히 특징 지어지며, 분포가 왜곡되지 않고 첨도를 나타냅니다. 이는 분포가 대칭으로 나타나고 종 모양 커브로 그려집니다 Investing. Stock에서 사용 된 확률 분포가 반환됩니다. 종종 정규 분포라고 가정되지만 사실상 정규 분포에 의해 예측되는 것보다 더 큰 음수와 양의 수익률을 보이는듯한 첨도를 나타냅니다. 이것은 더 큰 두께를 갖는 분포의 꼬리가있는 주식 수익률 플롯에 나타납니다 . 확률 분포는 과거의 수익률 분포를 기반으로 투자 포트폴리오가 초래할 수있는 손실의 확률과 양을 평가하기 위해 리스크 관리에서도 종종 사용됩니다. 투자에 사용되는 인기있는 리스크 관리 지표 중 하나는 위험에 처한 가치입니다. VaR VaR은 포트폴리오의 확률 및 기간을 고려할 때 발생할 수있는 최소 손실 VaR 오용과 VaR에 대한 과도한 의존을 사용하여 투자자는 손실 및 시간 프레임에 대해 손실 확률을 얻을 수 있습니다. 성공적인 금융 거래를위한 금융 위기. 확률 도구. 성공하려면 외환 거래자가 프로의 기본 수학을 알아야합니다. bability 결국, 숫자를 이해하고 측정 할 능력이 없으면 거래 이득을 성취하고 유지하기가 어렵습니다. 많은 거래자들은 블랙 박스 지표를 조합하여 거래 규칙을 개발하고 구현합니다. 그러나 좋은 상인과 중대한 것은 성과와 이익을 산출하기를위한 측정 규정 및 방법의 그 혹은 그녀의 이해이다. 확율 및 통계는 forex 무역에서 개발하고, 시험하고 이익이되는 열쇠이다 약간의 확률 도구를 알면, 거래자가 거래 목표를 설정하는 것이 더 쉽다. 수학적 용어로 효과적인 거래 전략을 수립하고 운영하여 결과를 평가할 수 있습니다. 외환 거래의 확률 및 통계에 대한 가장 기본적인 개념을 검토하는 것이 유용합니다. 확률의 수학을 이해하면 기계 거래 시스템 및 전문가가 사용하는 논리를 알 수 있습니다 고문 EA. 정규 분포. 외환 거래에서 확률의 가장 기본적인 도구는 정규 분포의 개념입니다. 프로세스가 정상적으로 분산되어 있다고 말합니다. 균등 분포는 연속체의 임의의 위치에있는 확률이 거의 동일 함을 의미합니다. 균일 한 양의 영역에 가능한 한 균등하게 객체를 인위적으로 퍼뜨린 결과로 발생하는 분포입니다 그러나 일정한 분배 대신에 통화 쌍의 가격은 주어진 시간에 특정 지역 내에서 발견 될 것입니다. 이것은 정규 분포이며, 확률 도구는 그 가격이 어디 일지에 대한 근사치를 나타낼 수 있습니다 정규 분포는 통화 쌍 가격이 일정 기간 동안 일정 수준에 도달 할 가능성에 관한 외환 거래자의 예측력을 제공합니다. 프레임 푸터는 난수 생성기를 사용하여 외환 거래 평균 평균을 계산하여 정상 환율을 결정합니다 많은 수의 샘플 가격이 확인되면 그래프를 그리면 정상 분포가 종 모양의 형태를 갖게됩니다 단순한 평균의 규칙은 거래자에게 도움이되지만, 정규 분포의 규칙은보다 유용한 예측력을 제공합니다. 예를 들어, 상인은 평균 일일 가격 변동을 다음과 같이 계산할 수 있습니다. forex 한 쌍은, 말하자면, 50 pips입니다. 그러나, 정규 분포는 또한 일일 가격 움직임이 30에서 50 pips, 또는 50에서 70 pips로 떨어질 가능성을 상인에게 알릴 수 있습니다. 정규 분포의 규칙에 따라 표준 편차의 경우 샘플의 약 68 개가 평균 평균의 표준 편차 내에서 발견되고 약 95 개는 평균의 두 표준 편차 내에서 발견됩니다. 마지막으로 샘플이 세 가지 표준에 해당하는 99 개의 가능성이 있습니다 전문가 조언자의 정규 분포 및 표준 편차 기능 EA 및 거래 시스템은 외환 거래자가 주어진 기간 동안 가격이 일정 금액으로 움직일 확률을 평가하는 데 도움이됩니다. 위험 관리 목적으로 정규 분포의 개념 만 사용하는 경우 거래자는주의해야합니다. 50의 가격 하락과 같은 드문 경우의 가능성이 낮아 보일 수도 있지만 예기치 못한 시장 요소로 인해 많은 가능성을 만들 수 있습니다 분석의 신뢰성은 데이터의 양과 질에 달려 있습니다. 정규 분포 곡선을 모델링 할 때 입력 가격 데이터의 양과 품질이 매우 중요합니다. 샘플 수가 많을수록 커브가 더 매끄러 워집니다. 또한 불충분 한 데이터로 인한 계산 오류를 방지하려면 각 계산이 최소한 30 개의 샘플을 기반으로하는 것이 중요합니다. 따라서 샘플 거래의 결과를 추정하여 외환 거래 전략을 테스트하려면 시스템 개발자가 최소 30 개 테스트중인 매개 변수에 대해 통계적으로 신뢰할 수있는 결론에 도달하기위한 거래 마찬가지로, 500 개 거래에 대한 연구 결과는 다음과 같습니다. 보다 50 trades. Dispersion 및 수학적 기대 위험 분석을보다 신뢰할 수 있습니다. Forex 상인 들어, 유통의 가장 중요한 특성은 수학적 기대와 분산입니다. 일련의 거래에 대한 수학적 기대 계산하기 쉽습니다 그냥 추가 모든 거래 결과를 올리고 거래량에 따라 그 금액을 나눕니다. 거래 시스템이 수익성이 있다면, 수학적 기대 값은 양수입니다. 수학적 기대가 음수이면 시스템이 평균적으로 손실됩니다. 분배의 상대적 가파름 또는 편평도 곡선은 수학적 기대 영역 내의 가격 값의 분산 또는 분산을 측정하여 표시됩니다. 일반적으로 임의로 분산 된 값에 대한 수학적 기대 값은 M X로 표시됩니다. 분산은 DXM XM X 2로 정의 할 수 있습니다. 분산 s 제곱근은 표준 편차라고 불리며, 시그마. 분산 및 표준 편차와 같은 수학적 속기로 표시됩니다. 외환 거래 시스템의 위험 관리에있어서 매우 중요합니다. 표준 편차의 가치가 높을수록 잠재적 인 인출과 위험이 높아집니다. 마찬가지로, 표준 편차의 값이 낮을수록 거래가 감소하는 동안 더 낮은 금액이됩니다 예를 들어, 아래는 외환 거래 시스템 테스트를위한 샘플 위험 평가입니다. 거래 수 X 거래 이익 또는 손실. 적절한 샘플에 대한 최소 거래 수를 기준으로 한 위의 예에서, 참고로 수학적 기대가 긍정적이므로 외환 거래 전략은 수익성이 높습니다. 그러나 표준 편차가 높기 때문에 매 달러를 벌려면 상인이 훨씬 큰 금액의 위험을 감수해야합니다. 이 시스템은 상당한 위험을 지니고 있습니다. 나머지는 나머지입니다. 수학의이 그룹에 대한 수학적 기대를 결정하려면 모든 거래 이익과 손실을 합한 다음 30으로 나눕니다 이것은 모든 거래의 평균 가치 MX입니다. 이 경우 평균 이득은 무역 당 4 26입니다. 지금까지 시스템은 유망 해 보입니다. 다음으로 분산의 표준 편차를 계산하려면 각 거래의 결과에서 평균 4 26을 뺀 다음 합 이 모든 제곱의 합계가 합산됩니다. 합계는 29로 나눕니다. 총 수에서 1을 뺀 값입니다. 위에서 주어진 XM XM X 2의 분산 수식을 사용하여, 여기서 첫 번째 거래에서 계산 된 계산을 확인합니다. 예제 1 - 17 08 4 26 - 21 34 및 - 21 34 2 455 39. 테스트 시리즈의 각 거래에 대해 동일한 계산이 수행됩니다. 이 예제에서 계열에 대한 분산은 9,353 62와 같으며 정의에 따라 뿌리는 표준 편차, 이 경우에는 96 71입니다. 따라서 외환 거래자는이 특정 시스템에 대한 리스크가 상당히 높다고 생각합니다. 수학적 기대는 실제로 긍정적입니다. 무역 당 평균 이익은 4 26이며, 표준 편차 이익과 비교할 때 높습니다. 상인은 각 기회에 대해 96 71의 수익을 올릴 수 있음을 알 수 있습니다. 이 위험은 수용 가능할 수도 있고, 상인이 낮은 위험을 찾아 시스템을 수정하기로 선택할 수도 있습니다. 특정 거래 시스템의 위험성 외환 거래자는 정규 분포 및 표준 편차를 사용하여 Z 점수를 계산할 수 있습니다. 이는 수익성있는 거래가 거래를 잃는 것과 관련하여 얼마나 자주 발생 하는지를 나타냅니다. 승리하는 외환 거래 시스템을 개발하는 과정에서 상인은 수익성있는 테스트 과정에서 볼 수있는 거래는 무작위이며, 거래를 성공시키기 위해서는 얼마나 많은 연속적인 거래가 용인되어야합니다. 예를 들어, 주어진 외환 거래 시스템의 평균 예상 이익은 각각의 예상 손실 금액의 4 배라고 가정합시다 이 시스템을 거래하는 동안 방아쇠를 당긴다. 어떤 거래자들은 평균 한 번 이상 eac을위한 수익성 높은 무역이있는 한, 시스템이 시간이 지남에 따라 승리 할 것이라고 추정 할 수있다. h 4 개의 거래 손실 그러나 실제 거래 중이 시스템은 다음 승자에 대해 시간이 지나면 회복 될 수 있습니다. 정상 분포는 Z 점수를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 상인은 손실에 대한 승리의 비율뿐만 아니라 연속적으로 발생할 가능성이 많은 승리의 가치를 추정 할 수있는 표준 점수입니다. 양의 Z 점수는 평균보다 높은 값을 나타내고 음의 Z 점수는 값을 나타냅니다 평균값 아래에서이 값을 얻으려면 상인이 개별 원시 값에서 모집단 평균을 뺀 다음 모집단 표준 편차로 그 차이를 나눕니다. x로 지정된 원시 점수에 대한 기본 표준 점수 계산은 다음과 같습니다. 모집단 평균은 어디입니까? 인구 표준 편차 Z 점수를 계산하는 것은 상인이 그 인구 집단에서 취한 표본의 특성이 아니라 모집단의 매개 변수를 알아야한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다 이온. Z는 모집단 평균과 원 점수 사이의 거리를 나타내며, 외환 거래 시스템의 경우 표준 편차의 단위로 표시됩니다. ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N은 일련의 거래 중 총 거래 수입니다 R은 일련의 이기고지는 거래의 총 수입니다. P는 2 x W x입니다. LW는 시리즈 중 승리 한 거래의 총 수입니다. L은 시리즈 중 손실 거래의 총 수입니다. 개별 시리즈는 연속 시퀀스로 나타낼 수 있습니다 플러스 또는 마이너스 예를 들어 또는 R은 이러한 시리즈의 수를 계산합니다. Z는 외환 거래 시스템이 on-target에서 작동하는지 아니면 얼마나 멀리 떨어져 있을지에 대한 평가를 제공 할 수 있습니다. 중요한 것은 상인이 거래 시스템에 무작위 순서의 거래에서 기대했던 것보다 더 적은 또는 더 큰 일련의 승자와 패자가 포함되어 있는지를 결정하는 Z 점수 Z 연속적인 거래의 결과가 서로 의존하는지 여부 Z 점수가 0에 가까울 경우 , t의 분포 rade 결과가 정규 분포에 가깝다 거래 순서의 점수는 거래 결과 간의 의존성을 나타낼 수 있습니다. 이것은 정상 임의 값이 평균 값에서 3 시그마 3 x를 초과하여 99 7 Z 값이 양수인지 음수인지에 따라 상인에게 의존성 유형을 알립니다. 양수 Z 값은 수익성 높은 무역에 패자가 뒤따를 것임을 나타냅니다. 그리고 양수 Z는 수익성 높은 무역에 수익성이있는 다른 거래가 이어질 것임을 나타냅니다 하나, 그리고 패자는 또 다른 손실이 뒤따를 것입니다. 이 관찰 된 의존성은 외환 거래자가 위험을 관리하는 데 도움이되는 개별 거래의 포지션 크기를 다양하게합니다. 샤프 비율. Sharpe Ratio 또는 보상 - 변동성 비율은 다음 중 하나입니다. forex 상인을위한 가장 귀중한 확률 도구 위에서 설명한 방법과 마찬가지로 정규 분포 및 표준 편차의 개념을 적용해야합니다. 상인에게 첫 번째 단계는 Holding Period Returns HPR을 계산하는 것입니다. 예를 들어, 10의 이익을 얻은 거래는 10 0 1 1 10으로 계산 된 HPR을 갖지만 10을 잃는 무역은 마찬가지로, HPR은 무역 후 잔액을 거래 전 금액으로 나눔으로써 계산 될 수있다. 평균 보유 기간 수익률 AHPR은 모든 개별 보유 기간 수익을 합산 한 다음 trades. AHPR 자체가 산술 평균을 산출하여 시간이 지남에 따라 외환 거래 시스템의 성과를 제대로 예측하지 못하는 대신 Shape Ratio를 사용하여 트레이딩 시스템의 투자 효율성을 더 자세히 추정 할 수 있습니다. 이 비율은 AHPR에서 무위험 장기 투자 수익률은 거래 시스템의 표준 편차와 관련이 있습니다. 해설 비율 AHPR 1 RFR SD. AHPR이 평균 보유 기간 수익률 일 때 RFR은 무위험 수익률 f 롬 안전한 투자 (예 : 은행 이자율 또는 장기 T - 채권 금리), SD는 표준 편차입니다. 모든 랜덤 값 중 99 개가 특정 거래 시스템에 대한 MX의 평균 값을 기준으로 3의 거리 이내에 있기 때문에 , Sharpe Ratio가 높을수록 거래 시스템이 효율적입니다. 예를 들어, 정상 분배 된 거래 결과에 대한 Sharpe Ratio가 3이면 3 시그마에 따르면 손실 확률이 거래 당 1 미만임을 나타냅니다 정규 분포, 분산, Z 점수 및 Sharpe Ratio의 개념은 이미 EA 및 기계 거래 시스템의 로그에 통합되어 있으며 그 유용성은 대부분의 거래자에게는 보이지 않습니다. 그러나 이러한 기본 확률 도구가 작동하는 방식을 알면 forex 거래자는 자동화 된 시스템이 기능을 수행하는 방법을 더 깊이 이해할 수 있으므로 거래 성공 확률을 높일 수 있습니다. 현재 확률 도구를 사용하여 성공 가능성을 높이고 있습니다. 훌륭한 기사였습니다. 이 정보를 정확하게 찾고 계십니까? 일련의 이기고지는 거래에 대한 R 값을 계산하는 방법을 명확히 할 수 있습니까? 이 작업을 수행하는 방법이 명확하지 않습니다. 일련의 이기고지는 거래의 총 수를 의미합니다. 연속 우승자와 연속 패자를 제외합니다. 따라서 시스템에 최대 7 번의 연속 우승 트레이드와 4 번의 연속 상실 거래가있는 경우 총 3 또는 11입니다. 감사합니다 James. Rechard Fleming이 말합니다. 귀하의 블로그를 읽고 감사하고 싶습니다. 고맙습니다, Rechard 당신이 유용하다고 생각해서 다행입니다. 벌써 가중치가있는 digntal score 시스템에서 시스템을 구입했습니다. 저는 청각 장애인임을 알기를 바랍니다. 청각 장애인이고 당신이이 훈련 동영상에서 말하는 내용을들을 수는 없지만, 나는 fxbook 전망 자료를 분석하는 것이 좋습니다. 당신이 거래를 성공시키고 돈을 벌었다는 것이 사실입니다. 나는 당신의 가중 가중 점수가 확률을 증가시킬 것임을 알았습니다. 후회하는 것 중 많은 것은 내가 산 4 시스템을 가지지 않았거나 자본을 얻지 못했기 때문입니다. 5000이고 mt 4 소프트웨어 사용을 승인하지 않을 것 같아요. 그리고 시스템 소프트웨어 다운로드를 승인 할 지 모르겠습니다. 당신과 당신의 트래킹 비디오에 대해 토론해야하며 자막 설치를 요구하고 있습니다. 이 훈련 비디오에 나는 그들을 공부할 수 있습니다. 그러나 이미 당신의 시스템 프로그램을 구매 한 이후로 나는 항상 당신의 외환 가족의 일부가 될 것입니다. mt 4 소프트웨어를 제공 할 중개 회사가 무엇인지 당신의 추천서에 적어주십시오. 당신의 소프트웨어를 mt에 설치하십시오. 당신은 나의 이메일 주소와 나의 지불 증명을 가지고 있습니다. 그리고 당신이 저에게 당신의 소프트웨어를 사용할 수있는 기회를 주신 것을 감사하고 이메일을 통해 저에게 연락 주시기 바랍니다. y 청중의 청력 능력을 고려해 본 적은 결코 없었습니다. 제 인생에서 당연한 것 중 하나입니다. 모든 사람들을 수용해야 할 필요성을 지적 해 주셔서 감사합니다. 나는 서면으로 된 내용을 추가해야합니다. 주. Skype를 통한 텍스트 채팅 시간을 설정해 드리겠습니다. 직접 이메일을 보내 드리겠습니다. 승리하는 거래를 기록하는 확률은 무엇입니까? 많은 사람들이 확률에 대해 생각할 때, 가장 먼저 떠오르는 것은 동전 던지기입니다. 주어진 토스에 맞을 때 50 번 기회 동전 던지기만큼이나 간단하게 시장에 적용 할 수 있습니다 시장에 접근 할 수있는 도구를 제공 할 수는 있지만 적어도 여러 가지 방법으로 적용 할 수 있습니다 예상되는 상인의 현재 전망은 완전히 틀릴 수 있으며 시장에서 돈을 벌지 못하는 이유 일 수 있습니다. 이 기사는 거래의 가능성에 대한 소개이자 일반적으로 간과되지만 금융 시스템의 필수 부분입니다 - 통계 단어 통계에 의해 두려워하지 말고 모든 것이 평범한 영어로 그리고 많은 숫자 나 공식없이 설명 될 것입니다. 동전 던지기를 이해하십시오. 단기간에 무엇이든 일어날 수 있습니다. 왜 동전 던지기가 주식 시장에 적합한 비유입니까? 주어진 순간에 주가가 범위 내에서 내려갈 수 있기 때문에 주식이 쉽게 위로 움직일 수 있다고 가정합니다. 주식은 위아래로 움직입니다. 따라서 포지션에서 짧거나 길게 이익을 낼 확률은 50입니다. 아무도 완전히 랜덤 한 단기 거래를하지 않을 것이고, 우리는이 시나리오에서 시작할 것입니다. 우리가 동전 던지기와 같은 빠른 이익을내는 동등한 가능성을 가지고 있다면, 미래의 성과가 어떻게 될지를 이익이나 손실의 신호로 나타내지 않을 수 있습니다. 랜덤 트레이드에 대한 일반적인 오해 각 이벤트는 이전 결과가 무엇이든 관계없이 50 개의 확률을 가지고 있습니다. 런은 무작위 적으로 발생합니다 50 50 이벤트 행은 연속적으로 발생하는 동일한 결과의 수를 나타냅니다. 그러한 실행의 확률을 다른 말로 표현하면 행의 주어진 수의 머리 또는 꼬리를 뒤집을 수있는 확률입니다. 여기에 문제가 발생하는 곳이 있습니다. 우리가 막 5 개의 수익성이 좋은 거래를 연속적으로 진행했다고합시다. 우리는 50 번 기회를 기반으로 5 번이나 옳고 그름이 5 번있을 확률을 내고 있으며, 우리는 이미 몇 가지 심각한 역경을 극복 해 놓았습니다. 6 번 수익성있는 무역을 얻는 확률은 극도로 떨어진 것처럼 보입니다. 실제로 그렇지 않습니다. 우리의 성공 확률은 여전히 ​​50입니다. 사람들은 이것을 깨닫지 못함으로써 시장과 카지노에서 수천 달러를 잃습니다. 그 이유는 우리 테이블의 확률이 불확실한 미래 사건과 발생할 가능성에 근거하기 때문입니다. 우리가 실행을 완료하면 5 번의 성공적인 거래 중 그 거래는 더 이상 불확실하지 않습니다. 다음 거래는 새로운 잠재적 실행을 시작합니다. 그리고 결과가 각 거래에 대해 매번 테이블 상단에서 다시 시작합니다. 이것은 모든 거래가 이것이 중요한 이유는 상인이 시장에 진입 할 때 기술이나 기술 부족으로 이익이나 손실을 실수하는 경우가 종종 있습니다. 이것은 사실이 아닙니다. 단기 상인이 여러 거래를하거나 투자자는 일 년에 몇 번 밖에 거래를하지 않기 때문에 운이 좋았거나 실제 기술이 관련되어 있는지를 이해하기 위해 거래의 결과를 다른 방식으로 분석해야합니다. 통계는 모든 시간대에 적용되며 이것이 우리가 기억해야하는 것입니다. 위의 예는 옳고 그름에 대한 50 가지 기회를 기반으로하는 단기 거래 예를 보여주었습니다. 하지만 장기적으로 적용 되는가? 매우 많은 이유는 상인이 장기적인 포지션을 취할지라도, 적은 거래를 수행 할 것입니다. 따라서 충분한 운임에서 데이터를 얻는 데 더 많은 시간이 걸릴 것입니다. 단기 운임이 관련되어 있는지 또는 숙련 된지를 확인하십시오. 단기 상인은 일주일에 30 번 거래하고 매월 2 년 동안 이익을 보일 수 있습니다. 이 상인은 진짜 sk로 확률을 극복한다. 그럴 듯한데, 수익률이 24 개월이라는 확률이 어쨌든 더 이상 호의적으로 바뀌지 않는 한 매우 드물다. 지난 2 년간 3 번의 거래를 한 장기 투자자는 수익성이있다. 이 상인은 기술을 전시하고 있는가? 꼭 그렇지는 않다. 현재, 이 상인에게는 3 개의 행보가있다. 그리고 그것은 완전히 무작위적인 결과에서도 달성하기 어렵지 않다. 여기서의 교훈은 단기적으로 기술이 단기적으로 반영되지 않는다는 것이다. 1 일 또는 1 년, 그것은 거래 전략에 따라 다르며 장기적으로 반영 될 것입니다. 우리는 전략이 무작위 확률을 극복하기에 충분히 중요한지를 정확하게 결정하기에 충분한 무역 데이터가 필요합니다. 그리고 이것으로도 우리는 또 다른 도전에 직면 해 있습니다. 무역은 이벤트이기 때문에 거래가 이루어진 월과 연도도 있습니다. 일주일에 30 번 거래하는 상인은 좋은 기간 동안 일일 확률과 매월 확률을 극복했습니다. 이상적으로, 몇 년에 걸친 전략으로 특정 시장 조건으로 인해 운이 동반되었다는 모든 의구심을 없애 버릴 것입니다. 우리의 장기 트레이더가 1 년이 넘는 거래를하기 위해서는 그의 전략이 수익성이 있음을 증명하는 데 몇 년이 걸릴 것입니다 우리는 모든 시간 프레임과 모든 시장 조건을 고려할 때 실제로 모든 시간 프레임에서 수익성이있는 방법을 알기 시작합니다. 그리고 우리 쪽에서 더 많은 확률을 움직이는 방법을 알기 시작합니다. 50 건의 기회가 될 수 있습니다. 이익이 손실보다 크다면 상인은 시간의 50 분의 1도 안되며 이익을 낼 수 있습니다. 이익이되는 상인이 돈을 벌 수 있습니다. 분명히 사람들은 분명히 시장에서 돈을 벌 수 있습니다 , 그리고 그것은 단지 그들이 좋은 실행을했기 때문 만은 아니다. 우리는 우리의 유리한 입장에있는 확률을 얻는다. 수익성있는 결과는 두 가지 개념에서 나온다. 첫 번째는 위에서 논의 된 것에 기반한다. 모든 시간 프레임에서 수익성이 있거나 적어도 더 많이 획득한다. in certa 두 번째 개념은 시장에 트렌드가 존재한다는 사실이며, 더 이상 시장을 동전 던지기 사례처럼 50 50 도박으로 만들지 않습니다. 주가는 특정 기간에 걸쳐 일정한 방향으로 움직이는 경향이 있습니다 시간을 거듭해서 시장의 역사를 반복적으로 살펴 봤습니다. 통계를 이해하는 사람들에게는 주식 시장의 추세가 발생한다는 것을 증명합니다. 그래서 우리는 평범하지 않은 확률 곡선으로 끝납니다. 선생님은 항상 종소리에 대해 이야기했지만 기억은 다릅니다. 왜곡 된 흔히 꼬리표가있는 커브라고 불리우는 것은 아래 도표를 참조하십시오. 이것은 거래가 극도로 짧은 시간 틀에 있다고하더라도 추세를 사용하면 일관성있게 수익을 낼 수 있음을 의미합니다. 그 거래의 편견이 추세를 반영 할 가능성이 있기 때문에 더 이상 무작위로 데이터를 샘플링하지 않아야합니다. 왜 50 가지 이상의 기회가 유용할까요? 그 교훈은 여전히 ​​유효합니다. 상인은 자신의 포지 티오를 늘리지 않아야합니다 n 크기 또는 포지션의 크기에 비해 상대적으로 더 많은 위험을 감수해야합니다. 왜냐하면 기술의 결과로 발생해서는 안되는 승수이기 때문입니다. 길고 수익성있는 실행을 한 후에 상인이 포지션의 크기를 줄이지 않아야 함을 의미합니다. 이 정보는 좋은 소식이어야합니다. 새로운 거래자는 연구 된 거래 시스템이 잘못되지는 않았지만 나쁜 결과가 무작위로 발생하거나 여전히 정제가 필요할 수도 있다는 사실을 안심할 수 있습니다. 이 정보는 뮤추얼 펀드 또는 헤지 펀드를 분석 할 때 투자자를 도울 수 있습니다. 거래 결과는 종종 통계에 대해 조금 더 알면 엄청난 수익을 보여 주며, 수익이 발생할 가능성이 있는지를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또는 반환이 방금 임의의 이벤트가 발생한 경우 계속할 수 있습니다. 투자의 가치는 int의 절대 수준이 변경되어 변경 될 위험이 있습니다. e 레어는 스마트 컨트랙트 및 분산 애플리케이션을 구축 할 수있는 분산 된 소프트웨어 플랫폼입니다. Zero Day Attack은 공급 업체 또는 개발자가 잠재적으로 심각한 소프트웨어 보안 약점을 악용하는 공격입니다. 개인이나 기업에 과세됩니다. 개인에 대한 실효 세율은 평균 세율입니다. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 구인 공석을 측정하기 위해 실시한 설문 조사 고용주로부터의 데이터를 수집합니다. 미국이 돈을 최대한 빌릴 수 있습니다. 부채 한도액은 제 2 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 반드시 읽어야합니다. 통계는 거래에서 어떻게 도움이 될 수 있습니까? 통계학은 데이터의 수집, 분류, 표시, 해석 및 분석과 관련된 과학의 수학적 몸입니다. 익숙한 소리 Forex 시장 통계 Forex 시장은 전반적으로 예측할 수 없지만 그럼에도 불구하고 특정 조건 하에서는 예측 가능합니다 단기적으로 볼 때 사실 일 수 있습니다. 단기적으로는 사실이 아닐 수도 있습니다. 일반적으로 이것은 일들입니다. 통계는 우리가 외환 거래를 할 때 중요한 이점을 제공하는 규율입니다. 이것은 통계에 관한 기사가 아니며, 통계는 forex 무역에서 유용 할 수 있고 무역하는 동안 항상 명심해야하는 원리 1. 전반적인 시장 운동은 예언 될 수 없다 그러나 어떤 상황에서는 몇몇 운동은 예기 될 수있다, 이익이 어떻게 이루어 지는지 상인의 당연히 95는 그들의 돈을 잃는다 하지만 이것은 거래가 실제로 거래되는 것이 단서가 없기 때문에 발생합니다. 통계입니다. 오늘 EURUSD는 어떤 상황에서도 근본적인 잘못된 진술입니다. EURUSD는 오늘 올라갈 가능성이 높습니다. forex에서 우리는 우리는 확률만을 다루고 있습니다 .2 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 이것은 기술적 분석의 가장 기본적인 규칙입니다. 사실, 이것이 사실이 아니었다면, 아무도, 그리고 나는 의미하지 않습니다. 아무도는 forex 시장에서 이익을 만들지 않았을 것입니다 그러나 다행히도, 무역은 도박이 아니며 역사는 반복되는 경향이 있습니다. 과거는 반복되지 않지만 반복적으로 반복됩니다. 매우 짧은 기간 동안 수익성이 있어야합니다 심지어 가장 바보 같은 시스템은 하루나 이틀 동안 매우 유익 할 수 있지만 오랜 기간 동안 비참하게 실패합니다 그리고 지금은 법이나 많은 시간이 설명 될 때입니다 대 정의 법칙은 동일한 실험을 많은 횟수로 수행 한 결과를 설명하는 정리입니다. 법률에 따르면 많은 수의 시험에서 얻은 결과의 평균은 예상 값에 근접해야하며, 더 많은 시련이 진행됨에 따라 더 가까워지는 경향이 있습니다. 정확히 동전이 두면을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 동전을 던지면 머리와 꼬리가 올 가능성이 있습니다. 1 2 0 5 50 동전을 10 번 던지면, 아무 일도 일어나지 않을거야. 너. 엄마. 시련의 횟수가 너무 짧고 통계적으로 중요하지 않기 때문에 전체 확률이 50 인 경우에도 10 개의 머리 또는 10 개의 꼬리를 연속으로 얻을 수 있습니다. 그러나 동전을 던지면 10,000 번 상황이 바뀝니다. 전체적으로 더 가까운 결과를 얻을 것입니다 확률 50, 4,999의 머리와 5,001의 꼬리와 같은 것 외환 시스템의 분석에서 많은 수의 법칙은 중요합니까? 우선, 단기적인 결과는 아무 의미가 없다는 것을 알려줍니다. 나쁜 시스템은 제품 10, 20 또는 심지어 50의 우승을 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 실패 할 것이라는 보장이 있습니다. 예를 들어, 2 일 동안 전혀 기본이 없다고 가정 할 때, 시장은 50 pips만큼 오르락 내리락하고 지원 저항 수준은 깨지지 않습니다. 시장이 더 낮은 수준을 만질 때 살며 상위 수준을 만질 때 팔 때 좋은 영향을 미칠 수있는 첫 번째 영향을 미칠 수 있습니다 시장 동향이 있으면 같은 일이 일어납니다 추세와 거래를 유지하고 추세가 끝나면 장기간 견고 함 o f 시스템을 사용하기 전에 먼저 테스트를 거쳐야합니다. 좋은 시스템은 많은 손실없이 수익성없는 기간 동안 생존 할 수 있어야하며 수익성있는 기간 동안 모든 것을 모두 얻고 더 많은 이익을 얻을 수 있어야합니다 .4 거래 수는 시스템의 견고 함을 반영합니다. 컨텍스트에서 벗어난 경우에는 적합하지 않습니다. 예를 들어 연간 1,000 건의 거래를하는 시스템이 있다고 가정합시다. 강력한 시스템입니까? 대답은 거래량이 많은 경우에도 알 수 없습니다. 왜 1 년 동안 13 년 동안 13,000 건의 거래가 있고 13xX만큼 수익이 남으면 좋은 시스템입니다. 이익없이 13 년 동안 13,000 건의 거래를하면 좋은 시스템이 아닙니다. survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a sing le market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown perio d. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that come s into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis. Trading Probabilities. When I first started out in trading, many moons ago, it was made clear to me and my fellow trainees that one of the most important concepts to grasp is that successful traders tend to think in terms of trading probabilities The trouble is and this was obvious by the rate of attrition, most of my colleagues either didn t get this or didn t even attempt to address it. So the thing to really think about here is the nature of an edge I m not talking about the technical specifics of an edge I m talking about what it gives you in terms of trading advantage. Simply put, an edge is a higher probability of a certain outcome over another, given a certain set of circumstances on a historical set of trades. Note the all-important historical basis This means that the market has behaved in a certain way in the past and therefore the edge does nothing more than indicate the chances of it happening again in the future The markets are ever-evolving and so you cannot ever rely on a trade working forever. Every Trade is Different. The fact that markets are always changing also gives rise to the idea that no single trade is the same What the market has done prior to the setup will impact upon it Which market participants are currently present and active will also have an effect No trade is ever precisely the same even if it looks like another so the assumption has to be th at the outcome may well be different. As much as humans are pattern recognition machines and at times can get a really good feel for what s happening in the market, you just don t know what will happen next For example, a massive fund might enter the market and need to sell a gazillion contracts when you re in a long position The same fund might have a trader who fat fingers fat finger the act of accidentally inputting a trade incorrectly sometimes placing a much larger trade than intended and price might move sharply against you Or even a piece of news might come out that has a dramatic impact on prices. None of these things is predictable in nature and so whatever the market and your trade looks like, you just don t know for certain how it will turn out. Edges Consist of Multiple Trades. Going back to the definition of an edge, you ll note that I say over a historical set of trades The implication is that an edge won t necessarily play out over a single or even small number of trades wha tever the outcome it requires many trades to be taken to get close to the historical win rate The outcome of a single trade is either a winner or a loser and it s not something you either want or even need to predict. Take the probability of heads on the flip of a coin as an example Over 10 trades you might get 5 heads, but it s just as conceivable that you get 3 heads, 7 heads or even 0 heads Now if you went on to flip the coin 100 or 1000 times, the rate of heads you ll achieve will most likely come closer and closer to the theoretical odds of a head. The same principle applies for casinos They know that the odds are in their favor and for those odds to play out, they need to keep taking your bets over and over and over again So a big winner can actually help them by encouraging more bets. If a setup fulfills the criteria of your edge, how do you know if it will fall into the winning or losing category If you knew it would be a loser, why would you even bother taking it. We ve establishe d that there are plenty of uncertainties in trading and because of this, it s important to not only think but also trade in terms of probabilities In order to do so, it s absolutely crucial to know exactly what your edge is and what needs to happen in order for you to take or exit the trade By making things as unambiguous as possible, you are able to replicate your own actions given certain observations in an otherwise imperfect market or at the very least, you know what you should be doing. Taking a winner or a loser on a single trade should be almost irrelevant when trading probabilities.